سیاست مدیریت ریسک «بانک ملی ایران» شعبه باکو بخشی از سیاست منطبق با استراتژی کلی بانک است و مجموعه اقداماتی با هدف سنجش، ارزیابی کلیه اقدامات باید در جهت دستیابی به اهداف اساسی استراتژیک و ریسک اجرا شود. به حداقل رساندن به‌طوری‌که ریسک‌های اعتباری، ریسک‌های حساسیت نرخ بهره، مدیریت ریسک نقدینگی به دلیل پیش‌بینی بانک‌های ما، جذب مشتری، افزایش سبد اعتباری و سپرده‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط برای دوره راهبردی بلندمدت، پیشتاز است. علاوه بر این، با در نظر گرفتن مجموع مواجهه بانک ها با تأثیر ریسک های بازار و ریسک معاملات، اقداماتی برای تعیین، اندازه گیری و به حداقل رساندن این گروه از ریسک ها انجام می شود.

مدیریت ریسک اعتباری

بانک ما شروع به سازماندهی کار مدیریت ریسک اعتباری با ایجاد سیستم هایی با توجه به گروه های مشتریان در پرتفوی اعتباری - سیستم رتبه بندی داخلی برای اشخاص حقوقی، سیستم امتیازدهی برای اشخاص فیزیکی کرد. ایجاد سیستم در خدمت تجزیه و تحلیل سبد مشتریان بانک، ایجاد پایگاه داده های تاریخی و محاسبه سطح پیش فرض احتمالی مشتریان است. در آن زمان اقدامات با تحلیل روند توسعه و رکود در حوزه های جداگانه اقتصاد و بررسی تنوع سبد اعتباری انجام می شود.

مدیریت ریسک نقدینگی

به منظور مدیریت نقدینگی، تجزیه و تحلیل GAP بر روی تفکیک دوره های پرداخت الزامات و تعهدات در هر ارز انجام می شود. نیازهای دوره ای مشتریان عمده بانک بررسی شده و اقدامات مناسب برای اهداف ایمنی انجام می شود.

مدیریت ریسک بازار

بر اساس حوزه فعالیت بانک ما، ریسک های بازار بر مبنای ریسک ارزی است. بنابراین به منظور به حداقل رساندن ریسک، حفظ AVM تا حد امکان نزدیک به ضریب 1 توسط دفتر مرکزی توصیه شد و همواره معاملات پوشش ریسک برای کنترل این شاخص انجام می شود.

مدیریت ریسک حساسیت نرخ بهره

به منظور مدیریت ریسک حساسیت نرخ بهره، تعیین دارایی ها و تعهدات مالی که سود کل برای آن محاسبه شد و روند تغییر حاشیه بهره بررسی شد و نتایج حاصل شد. همزمان با دستیابی به اهداف استراتژیک، تصمیمات با در نظر گرفتن دوره اعتبارات صادر شده، دوره بازپرداخت، نرخ بهره و دوره های مربوط به صندوق، دوره بازپرداخت و حاشیه بهره اتخاذ می شود.