تست استرس در “بانک ملی ایران” شعبه باکو:
به منظور مدیریت ریسک نقدینگی، شعبه اقدام به تهیه تست استرس و سناریوهای مربوط به هر ریسک نقدینگی به همراه نقشه ریسک و تحلیل حساسیت می کند.
آزمون استرس و سناریوها امکان تعیین تأثیر تغییرات مقیاس خرد و کلان را بر ترازنامه و دارایی ها و تعهدات خارج از ترازنامه شعبه می دهد.
این تست استرس اجازه می دهد تا زیان هایی را که ممکن است در شرایط اضطراری بازار وجود داشته باشد روشن شود.
روش اجرای تست استرس:
ابتدا صحت داده ها بررسی شده و مبنای داده ها تعیین می شود.
در مرحله دوم، خطرات برای اجرای تست استرس تعیین می شود.
این خطرات:
در این مورد تست استرس را می توان در دو نوع انجام داد:
سناریوها مشخص شده و دلایل انتخاب سناریوها نشان داده شده است. این سناریوها با در نظر گرفتن داده های تاریخی انتخاب می شوند.
نتایج مقایسه می شوند. اقدامات خاص انجام می شود.
در طول تست حساسیت، دارایی ها و تعهدات حساس در نظر گرفته شده، اندازه گیری و برنامه ریزی می شوند. دارایی ها و بدهی های حساس به معنای اندازه گیری خصوصی حساسیت ترازنامه و دارایی ها و تعهدات خارج از ترازنامه است. این تحلیل حساسیت برای برنامه ریزی مناسب نقدینگی مهم است. این تحلیل برای محاسبه ارزش در معرض خطر و تهیه سناریوها استفاده می شود.
در هنگام انجام تست استرس 2 هدف اصلی در نظر گرفته شده است:
تفسیر حساسیت نرخ سود پرتفوی بانکی شعبه در تاریخ 1389/09/30:
(به هزار منات) | 30-09-2010 | |
دارایی های مالی | نرخ بهره +5% | نرخ بهره -5% |
مبالغی که باید از موسسات اعتباری دریافت شود | 1259,87 | -1259,87 |
سبد اعتباری صادر شده برای مشتریان | 519,69 | -519,69 |
تعهدات مالی | ||
وجوه جذب شده از بانک ها | 854,83 | -854,83 |
وجوه جذب شده از مشتریان | 133,42 | -133,42 |
اثر تاثیر بر سود | 791,30 | -791,30 |
اثر تاثیر نرخ بهره سرمایه | 0,05 | -0,05 |
تأثیر از نظر تأثیر تأثیر سرمایه ناچیز است. این زمان با سرمایه کافی پوشش داده می شود. این به بانک اجازه می دهد تا پشتیبانی مطمئن تری در عملیات بانکی ارائه دهد.
تحلیل استرس تست ریسک ارزی بانک: | (به هزار منات) | 30-09-2010 | ||
1USD=0,8027; 1 یورو = 10915 | ||||
10 درصد افزایش نرخ ارز دلار آمریکا | کاهش 10 درصدی نرخ ارز دلار | افزایش 10 درصدی نرخ ارز یورو | افزایش 10 درصدی نرخ ارز یورو | |
مجموع اقلام فعال ترازنامه و خارج از ترازنامه: | 1.472,16 | 1.472,16 | 966,83 | 966,83 |
اقلام ترازنامه | 1.430,32 | 1.430,32 | 966,83 | 966,83 |
اقلام خارج از ترازنامه | 41,84 | 41,84 |
مجموع اقلام غیر فعال ترازنامه و خارج از ترازنامه: | 1.413,80 | 1.413,80 | 958,30 | 958,30 |
اقلام ترازنامه | 1.413,64 | 1.413,64 | 958,30 | 958,30 |
اقلام خارج از ترازنامه | 0,17 | 0,17 | 0 |
تأثیر موقعیت باز بر سود معادل منات | 58,36 | 58,36 | 8,53 | 8,53 |
اثر نفوذ سرمایه | 0,39% | -0,39% | 0,06% | -0,06% |
Persian 
English