اندازه گیری ریسک از ریسک های بازار "بانک ملی ایران" شعبه باکو بر پرتفوی ارزی
در "بانک ملی ایران" شعبه باکو کفایت سرمایه مورد نیاز ریسک ارزی متعلق به ریسک های بازار به همراه ریسک های اعتباری طبق الزامات بازل 2 به طور منظم بررسی می شود. در آن زمان محاسبه با روش های مورد استفاده در آزمایش بین المللی اعمال می شود. به طوری که در محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز از رویکرد مدل های داخلی استفاده می شود. در محاسبه ارزش در معرض خطر (VAR)، ارزش خالص در معرض خطر و نوسانات در نظر گرفته می شود. در نهایت VAR 99.9٪ با اطمینان محاسبه می شود. به طوری که ضریب در محاسبه زیر بانک ما منطبق بر 99.09% درجه قطعیت با عدد 2.33 مربوط به درجه قطعیت مشخص شد. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای ریسک‌های ارزی که جزء لاینفک ریسک بازار در بانک ملی ایران شعبه باکو هستند:
VAR= | مقدار* | نوسان* | √10/252* | 2,33 |
60,00 | ||||
∑ VART-1، | ||||
بازار نیاز سرمایه/ رویکرد مدل داخلی = حداکثر | (VAR t-1, F* | —————- | ) | |
نمونه کارها | √ N1^2*VARn1^2+N1^2*VARn2^2+همبستگی* 2*N1*N2*VAR1*VAR2 |
Persian 
English